简介

【轮动策略交易系统模板】是水母量化基于轮动策略的核心设计出来的可循环交易系统的一种模板框架。轮动策略是一种较为经典的量化交易策略,其核心是通过设置条件动态调整投资组合中的股票,不断进行买进和卖出,实现优化投资组合和提高收益的目的。(目前轮动模板仅支持水母量化PC版和微信版,可通过左侧“交易系统模板”的轮动交易模板进入)

运行原理

简单轮动交易策略的运行原理:
每隔N个交易日,等金额买入市值排名最小的前X位的股票,卖出排名在X位后的股票。

设置过程:

我们以小市值轮动策略为例子,为大家展示如何使用模板构建轮动策略交易系统。

第一步:设定基础参数

首先,创建轮动交易系统的名称。
然后,规定最大持股的数量及买入股票的每份资金。轮动周期可以设置固定天数,也可不选。
最后,挑选执行选股的时间与选股的范围。

第二步:设计选股模型和排名规则

这里的选股条件实际上是设定[小市值轮动-选股器]的条件,可以根据自己的需求来筛选条件(如果使用时找不到您要的因子,可以联系客服申请添加,技术团队会在1~2个工作日内完成)。

其中需要注意的是排名规则,选股器会按照设定的排名规则次序全量更新到股票池[小市值轮动-备选池],策略[小市值轮动-买入]将会对该股票池进行监控,并把成功触发买入的股票添加到[小市值轮动-持仓池]。

第三步:设计买入策略

买入策略选择排名名次小于等于10名,这样系统就会在备选池中按顺序测算和触发,并添加到持仓池,直到持仓池的股票达到10只(且不会重复计算)。

第四步:设计卖出策略

卖出策略设置排名名次大于等于11名,止盈止损条件设置为收益率超过20%时止盈,收益率低于-6%时卖出。这样,系统会监控股票的排名名次,一旦跌出前十,或者盈利大于20%且,或者亏损超过-6%,就会自动卖出,为下一个满足买入条件的股票腾出空间。

第五步:管理轮动系统

按照上述步骤设置完毕后,点击提交即可。用户可以在“交易系统栏目”进行管理和跟踪。通过【轮动策略交易系统模板】创建成功后,会生成五个小组件和一个交易系统。[小市值轮动-选股器]、[小市值轮动-备选池]、[小市值轮动-持有池]、[小市值轮动-买入策略]、[小市值轮动-卖出策略],您可以分别在“选股器管理栏目”、“股票池管理栏目”、“策略管理栏目”对其进行修改和管理。

文档更新时间: 2023-09-08 13:50   作者:admin