简介

网格交易是一种在价格波动过程中多次买卖股票的策略，能够在震荡市中寻找利润。它通过逐步减少套牢风险和高抛低吸的方式降低持仓成本。通过回测和模拟运行网格交易，你可以验证该策略在历史数据上的有效性，并进行个性化的调整和优化。以下是一个简单的教学步骤，帮助小白投资者入门量化交易：

第一步：进入网格回测

进入水母量化网格交易栏目中的“网格回测”页面

第二步：设置回测参数

点击创建网格回测，配置用于股票回测的参数

1. 选定回测目标：以恒生互联网ETF（代码：513330）为例作为回测对象。
2. 设定初始条件：设定初始持仓10万股，并确定0.300元的初始成本价。
3. 配置交易参数：

• 买卖单位：例如每次买卖的股数为1万股
• 买卖条件：例如价格每上涨1%高抛，每下跌0.5%低吸。

4. 设定回测时间范围：例如选择2024年1月25日至2024年2月23日作为回测的时间段。
5. 点击开始回测

第三步：分析回测结果

进入网格回测页面，点击“已完成”查看网格回测结果

提交网格回测后，请在“网格回测”栏目中等待结果。几秒钟完成后，刷新页面并点击“已完成”，找到您的回测目标，点击“查看结果”即可浏览统计数据和交易记录，并通过分时图了解交易过程，如下图：

通过回测结果的全面分析，我们可以看到令人惊喜的收益差异。在这次回测中，不使用网格交易策略的最终收益仅为2900元，而使用网格交易策略的最终损益为9523.9元，增效收益高达6623.9元。这表明网格交易策略在捕捉市场机会、降低风险和提高收益方面具有显著优势。通过网格交易，我们能够充分利用价格波动，逐步减少套牢风险，并通过高抛低吸的方式降低持仓成本。这种策略的成功应用使我们的资产从初始的115506.1元增长到最终的125030元，获得了1530元的套利收益。通过这次回测，我们不仅证实了网格交易策略的有效性，还展示了其在实际市场中的巨大潜力。

如您对首次回测不满意，我们提供了一个优化参数的选项，在左下角的界面中，您可以点击“优化参数重测”按钮，进行多组测试，以找到最佳的参数组合。这样的优化过程将为接下来的实战打下坚实的基础，帮助您更好地理解和应用量化交易，并提升您的交易技巧。

第四步：模拟或实盘运行网格交易

进入网格交易页面，点击“创建网格交易”将回测结果进行设置。

在水母量化网格交易栏目中，一旦您确定了最佳的参数组合，只需将参数填入到相应的输入框中，无需代码或编程，即可轻松将参数应用到模拟或实盘交易环境中。通过模拟或实盘运行网格交易，您将能够深刻感受到量化交易策略的魅力，体验到量化交易在捕捉市场机会、降低风险和提高收益方面的独特优势，并掌握其在实际市场环境中的应用技巧。这不仅有助于提升您的交易技能和信心，还能为您在复杂多变的金融市场中解锁更多交易机会，实现更稳健的投资收益。作为入门量化交易的必备工具，网格交易将助您开启全新的投资旅程。

重要提示：以上全部内容仅为教学案例，回测目标、回测参数等所提及的内容不构成任何股票推荐或参数设置建议。投资者在进行模拟或实盘交易时，请根据个人的持股情况、风险承受能力和投资目标进行谨慎的配置。股市有风险，投资需谨慎！