回合制网格交易

为解决传统网格策略在单边行情下的适应性不足及资金利用率低等问题，水母量化创造性地融合了网格交易和择时交易的优点，设计了一种新型的网格方案——回合制网格。该方案通过择时加仓减仓、震荡套利、仓位动态配平等机制，更好地克服传统网格面对单边行情的缺陷，同时也兼顾震荡行情下的套利机会。

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什么是回合制网格

水母量化的回合制网格，是在做网格差价的基础上，加入择时的考虑， 一定程度避免单边行情的踏空和深套，让网格交易兼容绝大多数行情场景。

如何设置回合制网格

水母量化具备强大的免编程+可视化策略设计能力，通过组合不同的策略单、工作流，可以实现几乎一切的交易策略。
这里先普及几个水母量化系统的专业知识：
股票池：一种放置股票的容器，池子里的股票自带一些属性，比如“进入股票池时的价格（基准价）”、“进池时后的最高价”等。
策略单：相当于条件参数更多的超级条件单，专门用于监控股票池，可以并在符合条件触发后刷新相关股票在股票池里的基准价。
这次的回合制网格，我们将演示如何通过四个策略单+一个股票池，设计出符合回合制网格规则的循环交易策略组合，结构如下：

由上图可见，这种结构的思路是四个策略单并联监控同一个股票池，其中两个网格买入/卖出策略单通过监控差价来实现网格交易的效果；另外两个择时大买/大卖策略单，则通过监控相关品种的择时买卖条件（例如MACD、KDJ等指标），来实现单边行情开始前的重仓买入/清仓卖出的效果。

网格买入/卖出策略单

• 网格买入策略单：当股票价格低于基准价的跌幅阈值时，买入一份，并刷新股票在股票池的基准价
• 网格卖出策略单：当股票价格高于基准价的涨幅阈值时，卖出一份，并刷新股票在股票池的基准价

择时大买/大卖策略单

• 择时大买策略单：监控大盘情绪指标，当全网情绪转为正面时，重仓买入，并刷新股票在股票池的基准价
• 择时大卖策略单：监控大盘情绪指标，当全网情绪转为负面时，卖出大部分仓位，并刷新股票在股票池的基准价

除了以上标准设置以外，还可以做一些优化和微调：

• 处于择时买入（看多）状态时，高抛幅度可以适当提高，以进一步赚取主升波段的收益
• 处于择时卖出（看空）状态时，低吸幅度可以适当提高，以进一步降低不必要的持仓，避免亏损
• 如果对择时信号缺乏信心，可以适当降低大买/大卖的比重，让交易更贴近于传统网格
• 可以在股票池设置多只股票，摊分风险
• 择时信号的选择很灵活，可以是品种自身的信号，也可以是大盘信号

值得一提的是，每个策略单触发后，都会把触发股票投入到同一个股票池，此时会自动刷新股票的基准价（即进池的股票价格），后续策略单就会以这个新的基准价为基础，监控下一个网格触发价。

通过这样四个循环的网格策略，就可以实现具备择时能力的网格，应对各种市场环境。