网格交易

简介

网格交易是量化交易的一种策略，可在震荡行情中通过一定的价格区间构造出一系列的买卖价位，通过自动执行的低买高卖，从而获得震荡区间波段收益的一种交易方法。

网格交易的下单延迟

标准系统下单延迟6-10秒，极速系统下单延迟0.1-1秒

可选条件

1. 区间范围：设定一个上限和下限，当股票价格达到设定上限或下限价格时停止网格交易。
2. 买卖条件：在设定的区间内，标的股票每下跌x%买入n手，每上涨y%卖出n手（x，y为设置变量）。
3. 拐点模式：当股价出现异动时，避免无法买在低点或卖在高点从而无法获得最大收益（具体参考关于网格交易的拐点模式）

委托方式

网格触发价：以网格触发价下限下单，不再撤单。

委托数量

默认方式：默认每个网格买入/卖出的数量
可选方式：可分别选择买入和卖出数量，若不选择，则按照默认方式处理。
建仓设置：创建网格交易后，以市价建仓多少份。

注意事项

1. 建议先提前一天购买底仓或针对已有持仓的股票进行网格交易的创建，这样网格创建后便可以高抛低吸了。
2. 建议第一次创建网格交易可以先从可转债这个交易品种开始，可转债交易时t+0交易，当天买入当天即可以卖出，很符合网格交易的交易方法。

案例

李先生开仓一只股票，设置当下跌3%买入，上涨3%卖出，委托数量为500股，并买入一份作为底仓，并开启预授权，该股票当日下跌3%时，将自动按计划执行买入500股操作，当第二日股票上涨3%回到开仓价格则按计划卖出500股操作。如此反复，将自动按计划执行交易操作，无需盯盘。

其他特性

智能预埋单：开启后，在接近网格价±2%时 ，将自动按网格价预埋委托单，这样当股价到达网格时，即瞬间成交，实现零延迟交易（专业版以上才可用）
高开/低开处理：跳空低开或跳空高开时，买入或卖出当时的涨跌幅除以设置的涨跌幅的数量。
止损线：跌破止损线后自动清仓，需手工授权。
双倍加仓线：如果股价低于双倍加仓线，则网格交易买入数量为双份。
底仓卖光自动停止：若底仓已卖光，且股价处于基准价上方，则停止网格自动交易。
持仓下限：当一只股票大幅度上涨后，将会进行连续卖出操作，当持有的股票数量低于设置值时，就停止卖出，保留底仓。
持仓上限：当一只股票大幅度下跌后，将会进行连续买入操作，当持有的股票数量高于设置值时，就停止买入，防止无限制的加仓。
拐点交易：当股价快速上涨或下跌，为了追求更低的买点和更高的卖点，等待股价跌到底部出现拐点后买入或涨到顶部出现拐点后卖出。

视频教学

http://t.cn/A6JwqGy2

风险提示

本系统的条件单在云端监控、云端执行，运行环境复杂，非常依赖交易所行情数据流、券商服务器、券商交易终端、以及电信网络等多因素的稳定性，任何一个环节出问题，都可能导致条件单没按预期执行而造成预期以外的损失，当中的风险必须由使用者全部承担，本公司不承担使用风险。使用云交易，视同于您已了解并同意 《使用条款》及 《风险揭示书》